PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLPR.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLPR.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HLPR.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HLPR.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLPR.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		2.05%18.79%28.13%3.15%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HLPR.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

HLPR.TO

1 день
0.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.05%
6 месяцев
7.33%
1 год
19.03%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с RPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HLPR.TO и CBIL.TO

HLPR.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.

HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HLPR.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLPR.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLPR.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

10.62

-8.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

29.97

-26.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

7.31

-5.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

60.86

-58.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

434.28

-422.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLPR.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLPR.TO на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLPR.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLPR.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

10.62

-8.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

11.94

-11.33

Корреляция

Корреляция между HLPR.TO и CBIL.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLPR.TO и CBIL.TO

HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HLPR.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HLPR.TO за все время составила -38.96%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLPR.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLPR.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-0.06%

-38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-0.04%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

0.00%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HLPR.TO и CBIL.TO

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HLPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLPR.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.05%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

0.17%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

0.23%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

0.31%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

0.31%

+12.92%