PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.40% против 7.58% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий HLMSX и VFSNX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HLMSX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.06

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.63

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.49

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

9.81

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.06

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между HLMSX и VFSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и VFSNX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и VFSNX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-43.65%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.47%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-33.75%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-43.65%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-9.35%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-9.56%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.91%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и VFSNX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.66%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.11%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.58%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.89%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.67%

-0.79%