Сравнение HLMSX с MIDLX
HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, HLMSX returned 6.23%/yr vs 7.23%/yr for MIDLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLMSX charges 1.37%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности HLMSX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLMSX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.23% соответственно.
HLMSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 6.23%
MIDLX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам HLMSX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 3.47% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 4.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between HLMSX and MIDLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between HLMSX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMSX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
HLMSX
MIDLX
Сравнение HLMSX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLMSX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.68 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 2.29 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLMSX и MIDLX
Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMSX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -34.70% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -11.75% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -13.15% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -33.58% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -34.70% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -3.55% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -6.90% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.47% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMSX и MIDLX
Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 3.79%, в то время как у MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMSX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.80% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.33% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 12.14% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.33% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.84% | +1.02% |
Сравнение комиссий HLMSX и MIDLX
HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMSX и MIDLX
Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности MIDLX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 3.90% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.22% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
HLMSX and MIDLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDLX has higher volatility (4.80%) compared to HLMSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, HLMSX dropped -60.77% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLMSX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор