PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с MIDLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-1.93%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLMSX показывает доходность -1.93%, а MIDLX немного выше – -1.87%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 5.54% против 6.30% соответственно.

HLMSX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
5.54%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с SBSIXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEX

Сравнение комиссий HLMSX и MIDLX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

HLMSX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.46

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между HLMSX и MIDLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и MIDLX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.12%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и MIDLX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-34.70%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.75%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-33.58%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-34.70%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-9.75%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-6.96%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.12%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и MIDLX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 4.96%, в то время как у MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.67%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.48%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.28%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.09%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.93%

+0.95%