PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMSX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMSX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMSX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMSX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HLMSX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции HLMSX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 5.40% против 14.57% соответственно.

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий HLMSX и KGGAX

HLMSX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Доходность на риск

HLMSX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMSX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMSXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.54

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

4.19

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

5.00

-4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

18.23

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMSX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMSX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMSX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMSXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.54

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.86

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Корреляция

Корреляция между HLMSX и KGGAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMSX и KGGAX

Дивидендная доходность HLMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HLMSX и KGGAX

Максимальная просадка HLMSX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMSX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMSXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-45.27%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.63%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-26.59%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-31.90%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-7.14%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-9.76%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.92%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMSX и KGGAX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) составляет 5.45%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что HLMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMSXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.36%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

12.51%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.41%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.10%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.08%

-0.20%