PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с HLMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с HLMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и HLMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и HLMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у HLMEX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HLMIX превзошли акции HLMEX по среднегодовой доходности: 8.92% против -1.67% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFXHLMEX с BADEX

Сравнение комиссий HLMIX и HLMEX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HLMEX в 1.10%.

HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMIX vs. HLMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c HLMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXHLMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

-0.68

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

-0.46

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.81

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.70

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

-1.41

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. HLMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HLMEX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и HLMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXHLMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.68

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.49

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между HLMIX и HLMEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и HLMEX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, тогда как HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и HLMEX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки HLMEX в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и HLMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXHLMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-65.03%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-50.96%

+40.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-55.58%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-56.41%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-54.50%

+46.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-17.94%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

25.29%

-22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и HLMEX

Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеют волатильность 7.06% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXHLMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

69.06%

-58.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

51.92%

-36.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

27.51%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

23.71%

-7.31%