- ISIN
- US4122957016
- CUSIP
- 412295701
- Эмитент
- Harding Loevner
- Дата выпуска
- 16 окт. 2005 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) прибавил 22.0% с начала года. Текущая цена акции HLMEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) показал доход в 22.04% с начала года и 45.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMEX составила 7.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 7.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HLMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HLMEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.96% | 3.34% | -9.38% | 12.73% | 5.52% | 1.46% | 22.04% | ||||||
| 2025 | 1.75% | -0.59% | 0.36% | 0.95% | 4.12% | 4.07% | 0.87% | 4.95% | 5.39% | 2.53% | -0.81% | 1.61% | 28.02% |
| 2024 | -7.33% | 4.04% | 3.38% | -2.56% | -0.00% | 1.73% | 0.55% | 6.94% | 5.01% | -4.23% | -2.03% | -1.88% | 2.71% |
| 2023 | 9.60% | -6.69% | 1.00% | -0.77% | -1.72% | 4.91% | 3.87% | -5.90% | -3.08% | -4.77% | 7.81% | 3.28% | 6.16% |
| 2022 | -2.93% | -11.28% | -4.40% | -8.21% | 2.53% | -5.52% | 0.22% | -1.05% | -10.10% | -0.37% | 13.84% | -2.27% | -27.66% |
| 2021 | 0.98% | 1.08% | -0.34% | 1.50% | 3.29% | 0.26% | -5.51% | 1.70% | -3.99% | 1.31% | -6.25% | 3.12% | -3.41% |
Метрики бенчмарка
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.89, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2005.
- This fund participated in 106.06% of S&P 500 Index downside but only 93.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 93.02%
- Участие в снижении
- 106.06%
Комиссия
Комиссия HLMEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLMEX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 13.52 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 78.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.32 | $10.32 | $2.36 | $0.26 | $0.17 | $0.18 | $0.10 | $0.33 | $0.18 | $0.17 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 78.26% | 95.51% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.32 | $10.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 65.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1383 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.03%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 5y 6mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.82%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 5mo | 5y 2moфевр. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -38.08%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 5d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.71%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moсент. 2014 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -25.71%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 5mo 19d | 6mo 23dмай 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| HLMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -56.78% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.10% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | -18.90% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.65% | -25.43% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -33.92% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -10.72% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLMEX
Добавьте Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLMEX