PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Por...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4122957016

CUSIP

412295701

Эмитент

Harding Loevner

Дата выпуска

16 окт. 2005 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HLMEX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Популярные сравнения:
HLMEX с VIGAX
Популярные сравнения:
HLMEX с VIGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) показал доход в 6.69% с начала года и 0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLMEX составила 0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HLMEX

С начала года

6.69%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.26%

3 года

-1.18%

5 лет

0.71%

10 лет

0.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLMEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.75%-0.59%0.36%0.95%4.12%6.69%
2024-7.33%4.04%3.38%-2.56%0.00%1.73%0.55%6.94%5.01%-4.23%-2.03%-12.80%-8.73%
20239.60%-6.69%1.00%-0.77%-1.72%4.91%3.87%-5.90%-3.08%-4.77%7.81%3.28%6.15%
2022-2.93%-11.28%-4.40%-8.21%2.53%-5.52%0.22%-1.05%-10.09%-0.37%13.84%-2.27%-27.66%
20210.98%1.08%-0.34%1.50%3.29%0.26%-5.51%1.70%-3.99%1.31%-6.25%3.12%-3.41%
2020-4.16%-5.55%-20.06%8.57%1.07%7.08%7.71%2.71%-1.32%1.29%11.07%9.05%13.88%
201911.36%1.08%1.76%3.69%-8.46%6.76%-0.57%-4.09%1.29%4.01%0.28%7.55%25.78%
20187.21%-4.04%0.73%-3.29%-1.15%-3.39%1.11%-4.75%-1.78%-9.97%4.29%-4.27%-18.62%
20175.70%1.97%3.64%2.98%2.63%1.11%5.12%1.80%0.23%1.76%0.41%3.45%35.33%
2016-4.95%-0.07%12.24%1.07%-1.99%4.49%4.00%2.10%1.48%-0.79%-4.42%0.44%13.27%
20150.92%1.71%-1.29%4.76%-2.49%-1.78%-4.18%-9.20%-2.86%7.29%-2.31%-3.93%-13.48%
2014-7.11%5.12%3.10%0.72%4.58%1.11%-0.21%1.88%-6.32%1.97%-0.75%-5.05%-1.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLMEX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HLMEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.36$0.26$0.17$0.18$0.10$0.33$0.18$0.17$0.10$0.10$0.13

Дивидендный доход

13.32%14.22%1.40%0.95%0.71%0.39%1.47%0.98%0.77%0.62%0.64%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 66.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1423 торговые сессии.

Текущая просадка Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio составляет 34.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.27%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.142322 июл. 2014 г.1689
-44.86%17 февр. 2021 г.10418 апр. 2025 г.———
-38.08%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-32.71%4 сент. 2014 г.34821 янв. 2016 г.31725 апр. 2017 г.665
-25.71%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.11729 нояб. 2006 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...