PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с HLEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с HLEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. HLEMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 8 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и HLEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и HLEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%-34.63%1.96%6.77%-27.69%-3.43%13.47%25.81%-18.72%35.22%

Доходность по периодам

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

HLEMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Harding Loevner Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с HLEMX:
HLEMX с HLMSXHLEMX с BADEXHLEMX с HLMEXHLEMX с CEMFXHLEMX с EAEMXHLEMX с TEMZXHLEMX с BEMIX

Сравнение комиссий HLMIX и HLEMX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HLEMX в 1.19%.

HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMIX vs. HLEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HLEMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c HLEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXHLEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. HLEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXHLEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Корреляция

Корреляция между HLMIX и HLEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и HLEMX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, тогда как HLEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
HLEMX
Harding Loevner Emerging Markets Fund		0.00%0.00%16.56%3.13%8.75%8.53%0.32%1.40%0.89%0.73%0.60%0.56%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и HLEMX

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXHLEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и HLEMX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXHLEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

—

—