Сравнение HLEMX с TEMZX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and TEMZX (Templeton Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 1.50%/yr for TEMZX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и TEMZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам HLEMX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 10.49% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Correlation
The correlation between HLEMX and TEMZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and TEMZX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
HLEMX
TEMZX
Сравнение HLEMX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.33 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и TEMZX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и TEMZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.33% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и TEMZX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и TEMZX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности TEMZX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.25% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and TEMZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и TEMZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор