Сравнение HLEMX с HLFMX
HLEMX (Harding Loevner Emerging Markets Fund) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Harding Loevner. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLEMX charges 1.19%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.
Доходность
Сравнение доходности HLEMX и HLFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLEMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам HLEMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 0.00% | 26.25% | 1.96% | 6.77% | -27.69% | -3.43% | 13.47% | 25.81% | -18.72% | 35.22% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 2.24% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Correlation
The correlation between HLEMX and HLFMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2008 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between HLEMX and HLFMX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
HLEMX
HLFMX
Сравнение HLEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Emerging Markets Fund (HLEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок HLEMX и HLFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEMX и HLFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.91% | — |
Сравнение комиссий HLEMX и HLFMX
HLEMX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEMX и HLFMX
Дивидендная доходность HLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 93.52%, что больше доходности HLFMX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEMX Harding Loevner Emerging Markets Fund | 93.52% | 93.52% | 16.56% | 3.13% | 8.75% | 8.53% | 0.32% | 1.40% | 0.89% | 0.73% | 0.60% | 0.56% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.48% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
HLEMX and HLFMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLEMX и HLFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор