Сравнение HLMIX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и FSOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio	2.76%	27.63%	1.18%	15.10%	-20.21%	8.49%	20.33%	7.42%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	-2.61%	21.29%	5.87%	21.49%	-23.25%	19.59%	16.36%	7.78%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

HLMIX

1 день: 2.65%

1 месяц: -6.56%

С начала года: 2.76%

6 месяцев: 6.09%

1 год: 23.54%

3 года*: 12.33%

5 лет*: 5.30%

10 лет*: 8.92%

FSOSX

1 день: 3.27%

1 месяц: -6.62%

С начала года: -2.61%

6 месяцев: -2.31%

1 год: 10.32%

3 года*: 11.20%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harding Loevner International Equity Portfolio

Название символа

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с HLMIX:

HLMIX с VEA HLMIX с MIEIX HLMIX с VMGAX HLMIX с VESGX HLMIX с IEFA HLMIX с VIGI HLMIX с OAKIX

Часто сравнивают с FSOSX:

FSOSX с FSPSX FSOSX с ARTIX FSOSX с FIGSX FSOSX с IEFA FSOSX с VXUS FSOSX с IXUS FSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий HLMIX и FSOSX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

HLMIX

Harding Loevner International Equity Portfolio

FSOSX

Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

HLMIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLMIX	FSOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.59	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	0.93	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.13	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	0.77	+1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.41	2.85	+5.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLMIX	FSOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.59	+0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.36	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.46	-0.10

Корреляция

Корреляция между HLMIX и FSOSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и FSOSX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности FSOSX в 9.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HLMIX Harding Loevner International Equity Portfolio	14.54%	14.94%	7.14%	3.79%	2.51%	2.48%	0.75%	1.59%	1.50%	1.64%	0.98%	1.02%
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund	9.39%	9.15%	2.25%	1.63%	1.80%	2.92%	1.12%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и FSOSX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLMIX	FSOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.03%	-35.36%	-22.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.50%	-12.39%	+1.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.76%	-35.36%	+2.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.76%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.07%	-9.01%	+0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.76%	-7.90%	-4.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	3.35%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и FSOSX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLMIX	FSOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.06%	8.95%	-1.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.74%	12.37%	-1.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.58%	18.50%	-2.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.74%	17.41%	-1.67%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.40%	18.97%	-2.57%

Сравнение HLMIX с FSOSX

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и FSOSX

Сравнение доходности по годам HLMIX и FSOSX

Доходность по периодам

HLMIX

FSOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HLMIX и FSOSX

Доходность на риск

HLMIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

HLMIX

FSOSX

Сравнение HLMIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLMIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и FSOSX

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и FSOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и FSOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)