PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

HLMGX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 28 нояб. 1996 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности HLMGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		-4.92%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, HLMGX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции HLMGX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.37% против 9.98% соответственно.

HLMGX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-4.05%
1 год
8.18%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.71%
10 лет*
9.37%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLMIXHLMGX с HLMSXHLMGX с FGIAXHLMGX с HLEMXHLMGX с ARTHXHLMGX с CAEIXHLMGX с FMIEX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий HLMGX и GLIFX

HLMGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

HLMGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.28

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.90

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.78

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

11.41

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.28

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.15

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.51

Корреляция

Корреляция между HLMGX и GLIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMGX и GLIFX

Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		22.08%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок HLMGX и GLIFX

Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-29.65%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.00%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-17.15%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-29.65%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-6.13%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-3.35%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.19%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMGX и GLIFX

Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HLMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.77%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.40%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.73%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

10.71%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.25%

+4.84%