PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMGX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMGX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

HLMGX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 28 нояб. 1996 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMGX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMGX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		-4.92%11.95%13.50%21.84%-30.20%14.38%29.68%28.77%-10.61%31.94%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, HLMGX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции HLMGX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.78% соответственно.

HLMGX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-4.05%
1 год
8.18%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.71%
10 лет*
9.37%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Global Equity Portfolio

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с HLMGX:
HLMGX с HLMIXHLMGX с HLMSXHLMGX с CAEIXHLMGX с HLEMXHLMGX с ARTHXHLMGX с CSUAXHLMGX с FMIEX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Сравнение комиссий HLMGX и FGIAX

HLMGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio

Доходность на риск

HLMGX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMGX
Ранг доходности на риск HLMGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMGX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMGXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.79

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.30

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.73

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

12.62

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMGX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMGX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMGXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.79

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между HLMGX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMGX и FGIAX

Дивидендная доходность HLMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.08%, что больше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMGX
Harding Loevner Global Equity Portfolio		22.08%20.99%30.72%0.28%0.00%16.22%5.68%0.27%12.74%13.71%1.34%2.81%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок HLMGX и FGIAX

Максимальная просадка HLMGX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMGX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMGXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-49.35%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.29%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-21.08%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-38.02%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-3.06%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-7.22%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.79%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMGX и FGIAX

Harding Loevner Global Equity Portfolio (HLMGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что HLMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMGXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.15%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.07%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.28%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.08%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.17%

+2.92%