Сравнение HLMA.L с PEP
HLMA.L (Halma plc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 7.15%/yr for PEP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 18.08% против 7.15% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 31.83% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.83% | -8.84% | -5.99% | -8.12% | 19.48% | 21.70% | 8.39% | 22.53% | 0.83% | 7.63% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and PEP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between HLMA.L and PEP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.67B
PEP:
$192.87B
HLMA.L:
£1.46
PEP:
$6.37
HLMA.L:
31.93
PEP:
22.07
HLMA.L:
3.08
PEP:
7.64
HLMA.L:
4.44
PEP:
2.02
HLMA.L:
8.89
PEP:
9.02
HLMA.L:
£3.98B
PEP:
$95.45B
HLMA.L:
£1.17B
PEP:
$51.60B
HLMA.L:
£936.80M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. PEP — Ранг доходности на риск
HLMA.L
PEP
Сравнение HLMA.L c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.96 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 2.64 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.68 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и PEP
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки PEP в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -36.24% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.72% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -33.01% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -36.24% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -36.24% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -24.50% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -7.87% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.71% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и PEP
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 7.05% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 15.82% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 22.29% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 18.95% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 20.80% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и PEP
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и PEP
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and PEP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор