PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с WAGA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с WAGA.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) is Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while WAGA.PA (Waga Energy SA) is a stock. Over the past 3 years, HLLVX returned 4.85%/yr vs -1.20%/yr for WAGA.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и WAGA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Waga Energy SA (WAGA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLLVX торгуется в USD, в то время как WAGA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WAGA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у WAGA.PA с доходностью -5.57%.

HLLVX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.33%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.28%

WAGA.PA

1 день
-0.09%
1 месяц
0.13%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
4.19%
1 год
39.67%
3 года*
-1.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и WAGA.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.26%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.20%
WAGA.PA
Waga Energy SA		-5.57%73.69%-41.02%-7.88%-5.35%5.98%

Correlation

The correlation between HLLVX and WAGA.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Waga Energy SA

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с VBTLXHLLVX с DFCFXHLLVX с SNSAX
Часто сравнивают с WAGA.PA:
WAGA.PA с ABCA.PAWAGA.PA с INDAWAGA.PA с GC=FWAGA.PA с VLUEWAGA.PA с LDO.MIWAGA.PA с XSEN.L

Доходность на риск

HLLVX vs. WAGA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WAGA.PA
Ранг доходности на риск WAGA.PA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGA.PA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGA.PA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGA.PA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGA.PA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGA.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c WAGA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и Waga Energy SA (WAGA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXWAGA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.06

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.12

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.79

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

8.15

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. WAGA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа WAGA.PA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и WAGA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXWAGA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.06

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

-0.05

+2.08

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и WAGA.PA

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки WAGA.PA в -77.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и WAGA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXWAGA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-77.33%

+71.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-11.15%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-71.06%

+69.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-34.76%

+34.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-36.95%

+36.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.70%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и WAGA.PA

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.40%, в то время как у Waga Energy SA (WAGA.PA) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAGA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXWAGA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.47%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

17.63%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

39.91%

-38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

48.42%

-46.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

48.42%

-46.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и WAGA.PA

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как WAGA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.87%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
WAGA.PA
Waga Energy SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and WAGA.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и WAGA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор