PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLLVX с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с INDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both funds - HLLVX is a Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while INDA is a India Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, HLLVX returned 2.30%/yr vs 6.55%/yr for INDA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HLLVX charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.30% против 6.55% соответственно.

HLLVX

1 день
0.09%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.71%
С начала года
0.71%
1 год
3.31%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.30%

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.71%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between HLLVX and INDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.02

Over the past year, HLLVX and INDA have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JEPAXHLLVX с VHIAXHLLVX с VBTLXHLLVX с JLGMXHLLVX с CMFIXHLLVX с SNSAX
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

HLLVX vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLLVXINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.80

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-1.09

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.88

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.67

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

-1.50

+11.26

HLLVX vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и INDA

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-45.07%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-17.85%

+16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-22.72%

+21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-22.72%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-45.07%

+39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.16%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-9.63%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

8.02%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и INDA

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.49%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

3.77%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

13.06%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

15.00%

-13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

15.47%

-13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

21.05%

-19.38%

Сравнение комиссий HLLVX и INDA

HLLVX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и INDA

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.84%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and INDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (3.77%) compared to HLLVX (0.49%). In terms of maximum drawdown, HLLVX dropped -5.77% vs INDA's -45.07%.

HLLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор