PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLLVX с ABCA.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLLVX с ABCA.PA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) is Short-Term Bond fund managed by JPMorgan, while ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock. Over the past 10 years, HLLVX returned 2.29%/yr vs 4.55%/yr for ABCA.PA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLLVX и ABCA.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и ABC arbitrage SA (ABCA.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLLVX торгуется в USD, в то время как ABCA.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABCA.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLLVX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ABCA.PA с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции HLLVX уступали акциям ABCA.PA по среднегодовой доходности: 2.29% против 4.55% соответственно.

HLLVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.62%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.29%

ABCA.PA

1 день
0.31%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.38%
1 год
-9.67%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.14%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLLVX и ABCA.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		0.36%5.57%5.15%5.40%-3.71%-0.07%4.51%4.26%1.16%0.85%
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		-0.82%35.66%0.12%-17.42%-10.05%-0.57%23.69%15.45%-2.10%3.56%

Correlation

The correlation between HLLVX and ABCA.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.05

Over the past year, HLLVX and ABCA.PA have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond Fund

ABC arbitrage SA

Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с SNSAXHLLVX с DFCFX
Часто сравнивают с ABCA.PA:
ABCA.PA с ^GSPCABCA.PA с INDAABCA.PA с LDO.MIABCA.PA с VLUEABCA.PA с XSEN.LABCA.PA с GC=FABCA.PA с WAGA.PA

Доходность на риск

HLLVX vs. ABCA.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ABCA.PA
Ранг доходности на риск ABCA.PA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLLVX c ABCA.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) и ABC arbitrage SA (ABCA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLLVXABCA.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.49

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
-0.52

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.93

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.45

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

-0.88

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLLVX vs. ABCA.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLLVX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ABCA.PA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLLVX и ABCA.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLLVXABCA.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.49

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.01

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.22

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.28

+1.75

Просадки

Сравнение просадок HLLVX и ABCA.PA

Максимальная просадка HLLVX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки ABCA.PA в -50.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLLVX и ABCA.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLLVXABCA.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-50.69%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-21.28%

+20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.09%

-39.26%

+38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-47.82%

+42.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-50.69%

+44.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-13.06%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-15.68%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

10.88%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HLLVX и ABCA.PA

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) составляет 0.43%, в то время как у ABC arbitrage SA (ABCA.PA) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что HLLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLLVXABCA.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

4.58%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

16.63%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

19.98%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

20.71%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

20.34%

-18.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLLVX и ABCA.PA

Дивидендная доходность HLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности ABCA.PA в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		6.39%6.30%6.26%8.53%6.20%8.12%4.55%6.42%6.58%3.82%6.55%7.80%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HLLVX and ABCA.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLLVX и ABCA.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор