Сравнение HLIPX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIPX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIPX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.30% | 7.93% | 8.73% | 0.01% | 4.26% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HLIPX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HLIPX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.18% соответственно.
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIPX и AAIIX
HLIPX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
HLIPX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
HLIPX
AAIIX
Сравнение HLIPX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIPX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.91 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.68 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 2.19 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIPX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.00 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между HLIPX и AAIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIPX и AAIIX
Дивидендная доходность HLIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок HLIPX и AAIIX
Максимальная просадка HLIPX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIPX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIPX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -98.01% | +81.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -4.78% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -98.01% | +81.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.91% | -98.01% | +81.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -97.84% | +95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -11.71% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.48% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIPX и AAIIX
JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) и Ancora Income Fund (AAIIX) имеют волатильность 1.74% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIPX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.27% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 5.60% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 2,091.17% | -2,085.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 1,478.49% | -1,473.87% |