Сравнение HLGEX с CTIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).
HLGEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HLGEX и CTIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLGEX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | -5.79% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 5.94% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 0.46% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HLGEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.
HLGEX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 12.70%
CTIGX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLGEX и CTIGX
HLGEX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Доходность на риск
HLGEX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
HLGEX
CTIGX
Сравнение HLGEX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLGEX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.37 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.93 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.51 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 12.62 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLGEX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.37 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HLGEX и CTIGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLGEX и CTIGX
Дивидендная доходность HLGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности CTIGX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 10.01% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 4.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLGEX и CTIGX
Максимальная просадка HLGEX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGEX и CTIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLGEX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -46.26% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.56% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -46.26% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -6.37% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -19.05% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.21% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLGEX и CTIGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) составляет 7.64%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что HLGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLGEX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 12.85% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 20.84% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 28.76% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 26.85% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 29.11% | -7.21% |