PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLGAX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLGAX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

HLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 7 февр. 1993 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HLGAX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLGAX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		-0.19%6.70%1.26%4.38%-11.85%-2.12%6.95%6.58%0.84%2.36%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, HLGAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции HLGAX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.40% соответственно.

HLGAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.20%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с HLGAX:
HLGAX с PIMIXHLGAX с RFBAXHLGAX с FEUGXHLGAX с DFFGXHLGAX с MDSIXHLGAX с GUSTXHLGAX с FUTBX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий HLGAX и PRGMX

HLGAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund

Доходность на риск

HLGAX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLGAX
Ранг доходности на риск HLGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLGAX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLGAXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.77

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.53

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.01

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

8.77

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLGAX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLGAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLGAX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLGAXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.94

-0.07

Корреляция

Корреляция между HLGAX и PRGMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLGAX и PRGMX

Дивидендная доходность HLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLGAX
JPMorgan Government Bond Fund		3.01%2.91%2.86%2.56%2.12%1.49%1.80%2.36%2.45%2.44%2.78%3.99%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок HLGAX и PRGMX

Максимальная просадка HLGAX за все время составила -17.41%, примерно равная максимальной просадке PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLGAX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLGAXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-18.22%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.93%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-17.70%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-18.22%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-1.91%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.25%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HLGAX и PRGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Government Bond Fund (HLGAX) составляет 1.52%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что HLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLGAXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.74%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.76%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.77%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

6.33%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.73%

-0.17%