PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFNX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFNX с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - HLFNX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, HLFNX returned 21.66%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFNX charges 1.68%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности HLFNX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFNX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

HLFNX

1 день
0.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.88%
1 год
9.08%
3 года*
21.66%
5 лет*
3.52%
10 лет*
10.70%

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFNX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-4.75%22.07%28.45%4.58%-24.88%-1.15%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between HLFNX and ECAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.57

The correlation between HLFNX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с FASGXHLFNX с NASDXHLFNX с RMBKXHLFNX с FLC
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

HLFNX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFNX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFNXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.56

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.22

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.77

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

6.65

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFNX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFNX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFNX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFNXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HLFNX и ECAT

Максимальная просадка HLFNX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFNX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFNXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-32.23%

-39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-11.80%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-15.79%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-1.20%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-9.11%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.14%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFNX и ECAT

Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFNXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.31%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.59%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

13.44%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

16.90%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

16.90%

+7.30%

Сравнение комиссий HLFNX и ECAT

HLFNX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFNX и ECAT

Дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности ECAT в 21.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.32%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%

Часто задаваемые вопросы

HLFNX and ECAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLFNX has higher volatility (4.16%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, HLFNX dropped -71.74% vs ECAT's -32.23%.

ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFNX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор