Сравнение HLFMX с TEMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).
HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HLFMX и TEMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLFMX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | -1.25% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям TEMZX по среднегодовой доходности: 4.15% против 6.12% соответственно.
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
TEMZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLFMX и TEMZX
HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии TEMZX в 1.50%.
Доходность на риск
HLFMX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
HLFMX
TEMZX
Сравнение HLFMX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLFMX | TEMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.36 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.82 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLFMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HLFMX и TEMZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLFMX и TEMZX
Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности TEMZX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.40% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок HLFMX и TEMZX
Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и TEMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLFMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.95% | -69.98% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.50% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -29.26% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.61% | -48.59% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -9.16% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -12.81% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.80% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLFMX и TEMZX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLFMX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.94% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.37% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 12.40% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 13.60% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 14.17% | -2.38% |