Сравнение HLFMX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HLFMX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLFMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.39% соответственно.
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLFMX и LZEMX
HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
HLFMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
HLFMX
LZEMX
Сравнение HLFMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLFMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.95 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.72 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.86 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 14.21 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.95 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HLFMX и LZEMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLFMX и LZEMX
Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HLFMX и LZEMX
Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.95% | -60.08% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -10.42% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -30.55% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.61% | -44.08% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -9.04% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -16.71% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLFMX и LZEMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.23% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.72% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 14.30% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 14.11% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 16.34% | -4.55% |