PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с HIEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		0.78%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.51%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции HLFMX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 4.24% против 1.15% соответственно.

HLFMX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.52%
1 год
16.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.24%

HIEMX

1 день
0.26%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.66%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX

Сравнение комиссий HLFMX и HIEMX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HIEMX в 1.24%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.31

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.54

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.31

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

1.25

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.31

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.47

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между HLFMX и HIEMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и HIEMX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.53%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и HIEMX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-58.48%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-17.19%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-41.42%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-44.22%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-35.69%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-17.52%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и HIEMX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеют волатильность 6.33% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.19%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.10%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

15.31%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.09%

-4.30%