PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с GMOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с GMOEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и GMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и GMOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		0.78%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		7.36%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям GMOEX по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.73% соответственно.

HLFMX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.52%
1 год
16.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.24%

GMOEX

1 день
2.03%
1 месяц
-3.22%
С начала года
7.36%
6 месяцев
11.78%
1 год
37.78%
3 года*
18.72%
5 лет*
2.38%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

GMO Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с FCEEXGMOEX с GHVIXGMOEX с GMCDXGMOEX с EAEMX

Сравнение комиссий HLFMX и GMOEX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии GMOEX в 0.90%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXGMOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.25

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.77

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.94

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

10.91

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. GMOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GMOEX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и GMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXGMOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.25

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между HLFMX и GMOEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и GMOEX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GMOEX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.53%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.67%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и GMOEX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и GMOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXGMOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-76.43%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.38%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-43.50%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-43.50%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-26.80%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-37.55%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и GMOEX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.33%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXGMOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.49%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.97%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

15.90%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.63%

-4.84%