PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOEX имеют среднегодовую доходность 6.51%, а акции EAEMX немного отстают с 6.23%.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с FCEEXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с GHVIXGMOEX с GLLSX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий GMOEX и EAEMX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.86

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.68

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

10.25

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между GMOEX и EAEMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и EAEMX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и EAEMX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-62.70%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.90%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-25.43%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-44.16%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-8.20%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-13.58%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.59%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и EAEMX

GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.94%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.80%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.17%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

11.42%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.38%

+3.24%