PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 4.15% против 11.92% соответственно.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий HLFMX и GLLSX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.70

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.29

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.64

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

15.21

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.70

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.57

-0.50

Корреляция

Корреляция между HLFMX и GLLSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и GLLSX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и GLLSX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-32.59%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.39%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-30.02%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-32.59%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-11.66%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-7.99%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.44%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и GLLSX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

11.43%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

15.86%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

19.71%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

17.27%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

17.37%

-5.58%