PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLEIX имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции SSSYX немного впереди с 14.02%.

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий HLEIX и SSSYX

HLEIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

HLEIX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.30

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.11

+0.46

Корреляция

Корреляция между HLEIX и SSSYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и SSSYX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и SSSYX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-91.48%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.10%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.49%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-91.48%

+57.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.22%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.20%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и SSSYX

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.42% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.53%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.29%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.89%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

124.43%

-106.38%