Сравнение HLAG.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HLAG.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAG.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAG.DE Hapag Lloyd AG | -1.96% | -18.49% | 20.07% | -0.49% | -30.46% | 208.23% | 21.80% | 243.11% | -31.93% | 54.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.82% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
HLAG.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLAG.DE показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции HLAG.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.37% против 13.92% соответственно.
HLAG.DE
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -12.99%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 28.37%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAG.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
HLAG.DE
SPY
Сравнение HLAG.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAG.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.46 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.78 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.01 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAG.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.46 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HLAG.DE и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAG.DE и SPY
Дивидендная доходность HLAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAG.DE Hapag Lloyd AG | 7.11% | 6.97% | 6.03% | 46.67% | 19.71% | 1.26% | 1.20% | 0.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HLAG.DE и SPY
Максимальная просадка HLAG.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAG.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAG.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -55.19% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -8.88% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -24.50% | -43.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | -33.72% | -43.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -5.44% | -54.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.27% | -9.09% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.24% | 2.57% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAG.DE и SPY
Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HLAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAG.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 4.36% | +17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 9.88% | +20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 21.44% | +21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 16.97% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.13% | 18.50% | +33.63% |