Сравнение HLAG.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HLAG.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLAG.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAG.DE Hapag Lloyd AG | -1.96% | -18.49% | 20.07% | -0.49% | -30.46% | 208.23% | 21.80% | 201.40% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.65% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 7.96% | 12.33% |
Разные валюты инструментов
HLAG.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLAG.DE показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.59%.
HLAG.DE
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -12.99%
- 3 года*
- -16.53%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 28.37%
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAG.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
HLAG.DE
VUAA.L
Сравнение HLAG.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLAG.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.60 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.91 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.37 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.92 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLAG.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.60 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HLAG.DE и VUAA.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAG.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность HLAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAG.DE Hapag Lloyd AG | 7.11% | 6.97% | 6.03% | 46.67% | 19.71% | 1.26% | 1.20% | 0.20% | 2.54% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAG.DE и VUAA.L
Максимальная просадка HLAG.DE за все время составила -77.04%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAG.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLAG.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.04% | -34.05% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.13% | -8.33% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -24.36% | -43.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -5.72% | -53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.27% | -5.20% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.24% | 1.89% | +22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAG.DE и VUAA.L
Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HLAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLAG.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 4.62% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 9.11% | +21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 17.06% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 15.89% | +36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.13% | 17.91% | +34.22% |