PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAG.DE с CICOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLAG.DE с CICOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLAG.DE (Hapag Lloyd AG) and CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HLAG.DE returned 26.04%/yr vs 32.58%/yr for CICOY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLAG.DE и CICOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLAG.DE торгуется в EUR, в то время как CICOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CICOY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLAG.DE показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у CICOY с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции HLAG.DE уступали акциям CICOY по среднегодовой доходности: 26.04% против 32.58% соответственно.

HLAG.DE

1 день
3.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.70%
1 год
-17.23%
3 года*
-9.81%
5 лет*
2.76%
10 лет*
26.04%

CICOY

1 день
6.66%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.46%
3 года*
37.77%
5 лет*
23.60%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAG.DE и CICOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLAG.DE
Hapag Lloyd AG		1.56%-18.49%20.07%-0.49%-30.46%208.23%21.80%243.11%-31.93%54.27%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		12.37%10.06%78.58%26.70%-21.61%116.04%181.66%5.10%-20.02%27.58%

Correlation

The correlation between HLAG.DE and CICOY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2015 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hapag Lloyd AG

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Часто сравнивают с HLAG.DE:
HLAG.DE с MAERSK-A.COHLAG.DE с SPYHLAG.DE с ZIMHLAG.DE с VUAA.LHLAG.DE с ENICHLAG.DE с BSACHLAG.DE с BCH
Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с BSACCICOY с YETICICOY с ENICCICOY с YMAX

Доходность на риск

HLAG.DE vs. CICOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAG.DE
Ранг доходности на риск HLAG.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAG.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAG.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAG.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAG.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAG.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAG.DE c CICOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLAG.DECICOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.71

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.23

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.19

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

2.98

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAG.DE vs. CICOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAG.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CICOY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAG.DE и CICOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLAG.DECICOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.71

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HLAG.DE и CICOY

Максимальная просадка HLAG.DE за все время составила -77.04%, примерно равная максимальной просадке CICOY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAG.DE и CICOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLAG.DECICOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-79.48%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.90%

-19.02%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.51%

-36.95%

-18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-47.41%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-60.87%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.25%

-4.29%

-53.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-45.42%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

7.57%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAG.DE и CICOY

Текущая волатильность для Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) составляет 8.05%, в то время как у COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что HLAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLAG.DECICOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

13.62%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.17%

23.40%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

31.73%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

46.53%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

52.20%

-0.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAG.DE и CICOY

Дивидендная доходность HLAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CICOY в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.55%12.09%6.51%26.39%40.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAG.DE
Hapag Lloyd AG		2.58%6.97%6.03%46.67%19.71%1.26%1.20%0.20%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLAG.DE и CICOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hapag Lloyd AG и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HLAG.DE значения в EUR, CICOY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HLAG.DE and CICOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAG.DE и CICOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор