PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAG.DE с CICOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLAG.DE с CICOY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HLAG.DE (Hapag Lloyd AG) and CICOY (COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HLAG.DE returned 29.44%/yr vs 30.82%/yr for CICOY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLAG.DE и CICOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLAG.DE торгуется в EUR, в то время как CICOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CICOY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLAG.DE показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у CICOY с доходностью 13.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HLAG.DE имеют среднегодовую доходность 29.44%, а акции CICOY немного впереди с 30.82%.

HLAG.DE

1 день
-2.92%
1 месяц
8.26%
6 месяцев
8.23%
С начала года
7.49%
1 год
0.24%
3 года*
-11.37%
5 лет*
2.08%
10 лет*
29.44%
Всё время*
24.88%

CICOY

1 день
0.05%
1 месяц
11.37%
6 месяцев
16.13%
С начала года
13.64%
1 год
21.69%
3 года*
33.99%
5 лет*
18.95%
10 лет*
30.82%
Всё время*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAG.DE и CICOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLAG.DE
Hapag Lloyd AG		7.49%-18.49%20.07%-0.49%-30.46%208.23%21.80%243.11%-31.93%54.24%
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		13.64%10.06%78.58%26.70%-21.61%116.04%181.66%5.10%-20.02%27.58%

Correlation

The correlation between HLAG.DE and CICOY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hapag Lloyd AG

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Часто сравнивают с HLAG.DE:
HLAG.DE с MAERSK-A.COHLAG.DE с ZIMHLAG.DE с VUAA.LHLAG.DE с SPYHLAG.DE с ENICHLAG.DE с BSACHLAG.DE с SQM
Часто сравнивают с CICOY:
CICOY с IYHCICOY с SPYCICOY с QQQCICOY с BSACCICOY с YETICICOY с ENICCICOY с YMAX

Доходность на риск

HLAG.DE vs. CICOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAG.DE
Ранг доходности на риск HLAG.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAG.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAG.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAG.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAG.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CICOY
Ранг доходности на риск CICOY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICOY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICOY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICOY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICOY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICOY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAG.DE c CICOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLAG.DECICOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.69

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.20

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.15

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

2.64

-2.62

HLAG.DE vs. CICOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAG.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CICOY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAG.DE и CICOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAG.DE и CICOY

Максимальная просадка HLAG.DE за все время составила -77.04%, примерно равная максимальной просадке CICOY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAG.DE и CICOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLAG.DECICOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.04%

-79.48%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.90%

-19.02%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.24%

-36.95%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-40.55%

-27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-60.87%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.81%

-3.20%

-52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-45.16%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

8.24%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAG.DE и CICOY

Hapag Lloyd AG (HLAG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOY) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что HLAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CICOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLAG.DECICOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.64%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

24.85%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.73%

31.66%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.53%

45.00%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.82%

52.19%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAG.DE и CICOY

Дивидендная доходность HLAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CICOY в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CICOY
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.		7.53%12.09%6.51%26.39%40.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAG.DE
Hapag Lloyd AG		2.44%6.97%6.03%46.67%19.71%1.26%1.20%0.20%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLAG.DE и CICOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hapag Lloyd AG и COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HLAG.DE значения в EUR, CICOY значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

HLAG.DE and CICOY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAG.DE и CICOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор