Сравнение HKOD.L с HSPX.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HKOD.L returned 14.17%/yr vs 14.80%/yr for HSPX.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HKOD.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HKOD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 66.61%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HKOD.L имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции HSPX.L немного впереди с 14.80%.
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HKOD.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 17.38% | 31.44% | -5.58% | 21.36% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and HSPX.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between HKOD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
HSPX.L
Сравнение HKOD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.26 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 9.22 | +7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и HSPX.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -43.22% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -8.73% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -18.51% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -25.36% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -33.44% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -1.74% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -8.93% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 2.15% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и HSPX.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 3.22% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 8.76% | +32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 11.70% | +33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 15.61% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 16.00% | +10.97% |
Сравнение комиссий HKOD.L и HSPX.L
HKOD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и HSPX.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HSPX.L в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and HSPX.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while HSPX.L is S&P 500. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for HKOD.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор