PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKIT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HKIT с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HKIT (Hitek Global Inc. Ordinary Share) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, HKIT returned -99.87% vs 25.79% for SPY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKIT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKIT показывает доходность -99.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%.

HKIT

1 день
-14.82%
1 месяц
-87.49%
С начала года
-99.92%
6 месяцев
-99.87%
1 год
-99.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKIT и SPY

2026 (YTD)20252024
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share		-99.92%55.94%-11.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%16.83%

Correlation

The correlation between HKIT and SPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitek Global Inc. Ordinary Share

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HKIT:
HKIT с HYG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HKIT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKIT
Ранг доходности на риск HKIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKIT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKIT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKIT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKITSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.14

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
2.88

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.39

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.92

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

13.50

-15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKIT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKIT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKIT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKITSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.14

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.58

-1.24

Просадки

Сравнение просадок HKIT и SPY

Максимальная просадка HKIT за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKIT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKITSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-55.19%

-44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.95%

-8.88%

-91.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-2.90%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-9.05%

-27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.20%

1.91%

+55.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HKIT и SPY

Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) имеет более высокую волатильность в 100.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что HKIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKITSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

100.15%

3.73%

+96.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

279.58%

9.31%

+270.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.99%

12.12%

+184.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.39%

17.09%

+128.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.39%

17.95%

+127.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKIT и SPY

HKIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HKIT and SPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HKIT has higher volatility (100.15%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, HKIT dropped -99.95% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKIT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор