PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKIT с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HKIT с HYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HKIT (Hitek Global Inc. Ordinary Share) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past year, HKIT returned -99.87% vs 6.20% for HYG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKIT и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKIT показывает доходность -99.92%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.00%.

HKIT

1 день
-14.82%
1 месяц
-87.49%
С начала года
-99.92%
6 месяцев
-99.87%
1 год
-99.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.20%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKIT и HYG

2026 (YTD)20252024
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share		-99.92%55.94%-11.73%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.00%8.59%7.51%

Correlation

The correlation between HKIT and HYG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.05

The correlation between HKIT and HYG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitek Global Inc. Ordinary Share

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HKIT:
HKIT с SPY
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HKIT vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKIT
Ранг доходности на риск HKIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKIT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKIT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKIT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKIT c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKITHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.63

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
2.43

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.31

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.66

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

11.73

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKIT vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKIT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKIT и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKITHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.63

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.46

-1.11

Просадки

Сравнение просадок HKIT и HYG

Максимальная просадка HKIT за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKIT и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKITHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-34.25%

-65.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.95%

-2.34%

-97.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-0.59%

-99.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-3.24%

-33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.20%

0.53%

+56.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HKIT и HYG

Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) имеет более высокую волатильность в 100.15% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что HKIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKITHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

100.15%

1.28%

+98.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

279.58%

3.05%

+276.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.99%

3.84%

+193.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.39%

7.53%

+137.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.39%

8.29%

+137.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKIT и HYG

HKIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HKIT and HYG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HKIT has higher volatility (100.15%) compared to HYG (1.28%). In terms of maximum drawdown, HKIT dropped -99.95% vs HYG's -34.25%.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKIT и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор