PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HKIT с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HKIT с HYG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HKIT (Hitek Global Inc. Ordinary Share) is a stock, while HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past year, HKIT returned -99.94% vs 5.28% for HYG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKIT и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKIT показывает доходность -99.96%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.79%.

HKIT

1 день
-9.82%
1 месяц
-62.34%
6 месяцев
-99.96%
С начала года
-99.96%
1 год
-99.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-96.14%

HYG

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
1.21%
С начала года
1.79%
1 год
5.28%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.61%
Всё время*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKIT и HYG

2026 (YTD)20252024
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share		-99.96%55.94%-25.13%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.79%8.59%7.71%

Correlation

The correlation between HKIT and HYG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitek Global Inc. Ordinary Share

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HKIT:
HKIT с SPY
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с AGGHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HKIT vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKIT
Ранг доходности на риск HKIT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKIT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKIT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKIT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKIT c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HKITHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.39

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
2.09

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.26

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.27

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

9.99

-11.49

HKIT vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKIT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKIT и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HKIT и HYG

Максимальная просадка HKIT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKIT и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKITHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-34.25%

-65.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.98%

-2.34%

-97.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.24%

-99.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.23%

-3.22%

-37.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.18%

0.53%

+65.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HKIT и HYG

Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) имеет более высокую волатильность в 52.04% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HKIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKITHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.04%

0.70%

+51.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

286.68%

3.14%

+283.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

216.64%

3.83%

+212.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.55%

7.53%

+146.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.55%

8.22%

+145.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKIT и HYG

HKIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Часто задаваемые вопросы

HKIT and HYG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HKIT has higher volatility (52.04%) compared to HYG (0.70%). In terms of maximum drawdown, HKIT dropped -99.98% vs HYG's -34.25%.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKIT и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор