PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HKIT с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HKIT и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKIT и HYG


2026 (YTD)20252024
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share
-97.83%55.94%-11.73%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, HKIT показывает доходность -97.83%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.


HKIT

1 день
-15.83%
1 месяц
-97.40%
С начала года
-97.83%
6 месяцев
-97.36%
1 год
-96.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hitek Global Inc. Ordinary Share

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HKIT:
HKIT с SPY

Доходность на риск

HKIT vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HKIT
Ранг доходности на риск HKIT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKIT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKIT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKIT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKIT: 00
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKIT c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HKITHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.25

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.87

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.82

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.47

9.57

-12.04

HKIT vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKIT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKIT и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HKITHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.25

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.45

-1.06

Корреляция

Корреляция между HKIT и HYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HKIT и HYG

HKIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKIT
Hitek Global Inc. Ordinary Share
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок HKIT и HYG

Максимальная просадка HKIT за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKIT и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


HKITHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-34.25%

-64.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.04%

-3.93%

-95.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-1.05%

-97.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.57%

-3.27%

-28.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.96%

0.75%

+38.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HKIT и HYG

Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) имеет более высокую волатильность в 245.72% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HKIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HKITHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

245.72%

2.30%

+243.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

270.89%

2.93%

+267.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.52%

5.57%

+167.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.32%

7.51%

+127.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.32%

8.31%

+127.01%