Сравнение HKIT с HYG

С начала года, HKIT показывает доходность -97.83%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HKIT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKIT и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HKIT и HYG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HKIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

Максимальная просадка HKIT за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKIT и HYG.

Hitek Global Inc. Ordinary Share (HKIT) имеет более высокую волатильность в 245.72% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HKIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.