PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с XPEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с XPEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) is Japan Equities fund managed by Hennessy, while XPEV (XPeng Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HJPSX returned 8.15%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и XPEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и XPeng Inc. (XPEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.

HJPSX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.79%
С начала года
12.79%
6 месяцев
15.92%
1 год
30.46%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.57%

XPEV

1 день
0.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-23.70%
1 год
-20.30%
3 года*
12.09%
5 лет*
-18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и XPEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.79%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%19.74%
XPEV
XPeng Inc.		-28.55%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%85.41%

Correlation

The correlation between HJPSX and XPEV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

XPeng Inc.

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с SPYHJPSX с VOOHJPSX с PRJPXHJPSX с FIQLXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с 9868.HKXPEV с FHKCX

Доходность на риск

HJPSX vs. XPEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c XPEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJPSXXPEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.45

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-0.35

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.51

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

-0.89

+7.04

HJPSX vs. XPEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XPEV равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и XPEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и XPEV

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и XPEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXXPEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-91.12%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-48.49%

+33.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-71.65%

+56.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-88.35%

+55.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-79.92%

+75.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-67.89%

+57.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

27.68%

-22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и XPEV

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.08%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXXPEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

14.02%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

35.62%

-22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

55.48%

-38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

78.68%

-61.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

83.39%

-65.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и XPEV

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.74%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and XPEV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEV has higher volatility (14.02%) compared to HJPSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs XPEV's -91.12%.

HJPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и XPEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор