Сравнение HJPSX с HFCGX

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HJPSX и HFCGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и HFCGX.

Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.