Сравнение HIYY с MARO
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и MARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью 8.43%.
HIYY
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 0.98% | -37.34% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.18% |
Correlation
The correlation between HIYY and MARO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. MARO — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MARO
Сравнение HIYY c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и MARO
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, примерно равная максимальной просадке MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и MARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -71.75% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -58.68% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -42.75% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и MARO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 63.77% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 65.54% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 65.54% | +16.92% |
Сравнение комиссий HIYY и MARO
И HIYY, и MARO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и MARO
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.76%, что меньше доходности MARO в 235.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 97.76% | 29.99% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and MARO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and MARO have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 97.76% for HIYY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и MARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор