PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и WMVG.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-2.95%

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 0.80%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIWS.L и WMVG.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.23

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.37

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.32

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

1.51

+9.69

HIWS.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.23

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.27

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и WMVG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и WMVG.L

Ни HIWS.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и WMVG.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-28.25%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.74%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.70%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.13%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.75%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и WMVG.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.71%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

5.10%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

10.72%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

9.98%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

12.23%

+1.40%