Сравнение HIWS.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
HIWS.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.96% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | -1.28% |
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и IWVL.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
IWVL.L
Сравнение HIWS.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.28 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.96 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 4.66 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 18.09 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.28 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и IWVL.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и IWVL.L
Ни HIWS.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и IWVL.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -39.30% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -12.04% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.85% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -7.60% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.47% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и IWVL.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.62% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.18% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.58% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 14.04% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.93% | -2.30% |