PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с HSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).

HIWS.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и HSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		-3.11%9.36%27.32%19.94%-4.16%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью -3.11%.

HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.65%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HMUD.LHIWS.L с HMWD.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Сравнение комиссий HIWS.L и HSPX.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.

HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HIWS.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LHSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.97

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.03

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.01

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HSPX.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.92

-0.09

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и HSPX.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и HSPX.L

HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.94%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и HSPX.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-25.43%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.34%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.77%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.47%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и HSPX.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.83%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.36%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

15.11%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.29%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.50%

-1.87%