PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и HNSS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
15.32%45.50%19.96%60.90%-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 15.32%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

HNSS.L

1 день
5.93%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.32%
6 месяцев
34.46%
1 год
96.10%
3 года*
37.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Сравнение комиссий HIWS.L и HNSS.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LHNSS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.94

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.44

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

7.26

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

24.78

-13.59

HIWS.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.94

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.88

-0.06

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и HNSS.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и HNSS.L

Ни HIWS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и HNSS.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HNSS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-36.83%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-14.21%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-7.68%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-9.88%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.85%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и HNSS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

10.42%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

23.25%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

32.53%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

29.41%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

29.41%

-15.78%