PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWO.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIWO.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HIWO.L

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HMUD.L

1 день
0.82%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.76%
3 года*
20.51%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HIWO.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWO.L

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWO.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HIWO.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWO.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

Просадки

Сравнение просадок HIWO.L и HMUD.L


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIWO.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWO.L и HMUD.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIWO.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

Сравнение комиссий HIWO.L и HMUD.L

И HIWO.L, и HMUD.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWO.L и HMUD.L

HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIWO.L and HMUD.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

HIWO.L is categorized as Global Equities, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор