Сравнение HIWO.L с MVEW.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while MVEW.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 9.39%/yr for MVEW.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и MVEW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью 0.13%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIWO.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.13% | 11.56% | 10.57% | 9.48% | -2.08% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and MVEW.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between HIWO.L and MVEW.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
MVEW.L
Сравнение HIWO.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 0.35 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 0.99 | +15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.28 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и MVEW.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и MVEW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -21.36% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.44% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -8.56% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.33% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.32% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.31% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и MVEW.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 1.91% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 5.82% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 8.09% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 11.19% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 11.30% | +12.36% |
Сравнение комиссий HIWO.L и MVEW.L
И HIWO.L, и MVEW.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и MVEW.L
Ни HIWO.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and MVEW.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWO.L and MVEW.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while MVEW.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и MVEW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор