PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWO.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIWO.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIWO.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.


HIWO.L

1 день
-0.40%
1 месяц
10.42%
С начала года
21.27%
6 месяцев
22.01%
1 год
39.21%
3 года*
20.20%
5 лет*
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.19%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIWO.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between HIWO.L and MWOZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between HIWO.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HIWO.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWO.L
Ранг доходности на риск HIWO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWO.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWO.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWO.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.99

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

13.04

+3.33

HIWO.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWO.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWO.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWO.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.40

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HIWO.L и MWOZ.L

Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIWO.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-17.73%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.81%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.05%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.02%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWO.L и MWOZ.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIWO.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.75%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

8.53%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.59%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

15.25%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

15.25%

+8.41%

Сравнение комиссий HIWO.L и MWOZ.L

HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWO.L и MWOZ.L

HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


HIWO.L and MWOZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.

HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор