Сравнение HIWO.L с MWOZ.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HIWO.L returned 39.21% vs 26.47% for MWOZ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIWO.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 18.06% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and MWOZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between HIWO.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
MWOZ.L
Сравнение HIWO.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.99 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 13.04 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -17.73% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.81% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.46% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.05% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.02% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и MWOZ.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 2.75% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 8.53% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.59% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.25% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.25% | +8.41% |
Сравнение комиссий HIWO.L и MWOZ.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и MWOZ.L
HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and MWOZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор