Сравнение HIWO.L с HMWO.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from HSBC - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while HMWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 19.03%/yr for HMWO.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for HMWO.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и HMWO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 9.26%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам HIWO.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.26% | 19.48% | 17.32% | 21.89% | -4.61% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and HMWO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between HIWO.L and HMWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
HMWO.L
Сравнение HIWO.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.78 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 11.92 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и HMWO.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки HMWO.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и HMWO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -33.55% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.81% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -17.71% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.44% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.35% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.06% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и HMWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 2.81% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 8.57% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.45% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.32% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.71% | +7.95% |
Сравнение комиссий HIWO.L и HMWO.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и HMWO.L
HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and HMWO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWO.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWO.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.15% for HMWO.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и HMWO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор