PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с USDV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

HIUS.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и USDV.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.15%10.31%9.54%23.06%-3.81%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.50%1.15%9.34%-3.52%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.50%.

HIUS.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
3.31%
1 год
23.51%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий HIUS.L и USDV.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

HIUS.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.18

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.62

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

0.45

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

4.40

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.18

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и USDV.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и USDV.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и USDV.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-27.80%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-24.30%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-24.30%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.14%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и USDV.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.43%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 40.96%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

40.96%

-36.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

40.57%

-30.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

42.84%

-25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

22.35%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

20.07%

-4.56%