Сравнение HIUS.L с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
HIUS.L и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и MXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и MXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | -2.61% | 8.98% | 27.76% | 21.45% | -4.97% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как MXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью -2.61%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MXUS.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и MXUS.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
MXUS.L
Сравнение HIUS.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | MXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.05 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 6.56 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и MXUS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и MXUS.L
Ни HIUS.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и MXUS.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и MXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -34.38% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -11.76% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.52% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.86% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.10% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и MXUS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.89% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.17% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.07% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.69% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.66% | -1.14% |