Сравнение HIUS.L с LGUS.L
HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIUS.L returned 16.44%/yr vs 18.48%/yr for LGUS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.16%.
HIUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIUS.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 20.37% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -19.02% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.16% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -5.12% |
Correlation
The correlation between HIUS.L and LGUS.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between HIUS.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIUS.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
LGUS.L
Сравнение HIUS.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIUS.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.52 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 7.91 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и LGUS.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -27.71%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIUS.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.71% | -26.39% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -7.68% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -21.47% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -1.89% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.79% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 2.46% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и LGUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.33% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.59% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 12.85% | +32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 16.03% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 17.60% | +10.92% |
Сравнение комиссий HIUS.L и LGUS.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и LGUS.L
Ни HIUS.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIUS.L and LGUS.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.30% for HIUS.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HIUS.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор