PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с HSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).

HIUS.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и HSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		-3.11%9.36%27.32%19.94%-4.16%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью -3.11%.

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
14.65%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Сравнение комиссий HIUS.L и HSPX.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.

HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HIUS.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LHSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.39

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.03

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.01

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HSPX.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.92

-0.22

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и HSPX.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и HSPX.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.94%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и HSPX.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и HSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-25.43%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.34%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.77%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.47%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и HSPX.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.83%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.36%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.11%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.29%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.50%

+0.02%