PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с HPAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с HPAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L).

HIUS.L и HPAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. HPAS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и HPAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и HPAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		-6.96%5.65%26.90%22.43%-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у HPAS.L с доходностью -6.96%.

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPAS.L

1 день
1.83%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
10.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с HPAS.L:
HPAS.L с HSUS.LHPAS.L с HSPX.LHPAS.L с MVEA.LHPAS.L с BBSU.LHPAS.L с HNSS.LHPAS.L с BBDD.LHPAS.L с CAPS.L

Сравнение комиссий HIUS.L и HPAS.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HPAS.L в 0.12%.

HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
HPAS.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HIUS.L vs. HPAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HPAS.L
Ранг доходности на риск HPAS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c HPAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LHPAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.62

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.95

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.81

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

2.42

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. HPAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HPAS.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и HPAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LHPAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и HPAS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и HPAS.L

Ни HIUS.L, ни HPAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и HPAS.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки HPAS.L в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и HPAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LHPAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-23.23%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-12.57%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-9.58%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.12%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.21%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и HPAS.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LHPAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.06%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.35%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.59%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.83%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.83%

-0.31%