Сравнение HIUS.L с G500.L
HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HIUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIUS.L returned 16.44%/yr vs 18.98%/yr for G500.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIUS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
HIUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 16.66%
- С начала года
- 20.37%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIUS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 20.37% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -19.02% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -3.40% |
Correlation
The correlation between HIUS.L and G500.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between HIUS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIUS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
G500.L
Сравнение HIUS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIUS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.47 | -7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и G500.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -27.71%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.71% | -25.20% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | -8.21% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -18.22% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -1.81% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.31% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 2.04% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и G500.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.04% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 9.37% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 12.11% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 16.00% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 15.87% | +12.65% |
Сравнение комиссий HIUS.L и G500.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и G500.L
Ни HIUS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIUS.L and G500.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.
HIUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HIUS.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для HIUS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор